Straddle Tradeideen: Die besten kurzfristigen Long und Short Straddles im Juni | Online Broker LYNX

Wenn Sie gerne mit kurzen Laufzeiten handeln und mit Straddles mit statistischem Vorteil spekulieren möchten, ist die folgende Analyse das richtige für Sie.

Das Ziel dieses Artikels ist es, zu analysieren, welche Gewinne entstehen könnten, wenn Sie einen Straddle auf ausgewählte Aktien zu Beginn der Woche kaufen und bis zum Ende der Woche halten würden (Long Straddle). Eine ähnliche Analyse wird für den Short Straddle durchgeführt: Welche Gewinne winken Ihnen, wenn ein Straddle auf ausgewählte Aktien zu Beginn der Woche verkauft und bis zum Ende der Woche gehalten wird? Wie würden diese Optionsstrategien funktionieren, wenn sie Woche für Woche angewendet werden?

In der Analyse des Long Straddles wird jeden Montag gegen 16:00 Uhr einen Straddle gekauft, mit einem Verfallsdatum am Freitag derselben Woche. Sollte der Montag ein Feiertag gewesen sein, wird der Dienstag als Tag des Einstiegs gewählt. Der Long Straddle wird am Freitag, gegen 22:00 Uhr, also kurz vor Börsenschluss der amerikanischen Börsen, glattgestellt (verkauft). In dieser Analyse wird davon ausgegangen, dass jeweils 1 Kontrakt (1 Call Option und 1 Put Option) gehandelt wird. Die Strategie erwirtschaftet einen Gewinn, wenn der Wert des Straddles im Laufe der Woche gestiegen ist.

In der Analyse des Short Straddles wird jeden Montag gegen 16:00 Uhr einen Straddle verkauft, mit einem Verfallsdatum am Freitag derselben Woche. Der Short Straddle wird am Freitag, gegen 22:00 Uhr, also kurz vor Börsenschluss der amerikanischen Börsen, glattgestellt (zurückgekauft). Auch in dieser Analyse wird davon ausgegangen, dass jeweils 1 Kontrakt (1 Call Option und 1 Put Option) gehandelt wird. Die Strategie erwirtschaftet einen Gewinn, wenn der Wert des Straddles im Laufe der Woche gefallen ist.

Die Strategie ist mit einer Laufzeit von 5 Handelstagen sehr kurzfristig ausgelegt. Es handelt sich also nicht um eine Investitions-Strategie, sondern um Spekulations-Trading.

Die wichtigsten Parameter der Analysen für die Long und Short Sraddles

Die Betrachtungsperiode der Analyse beträgt mindestens 10 Wochen. 10 Wochen lang wurden der Kauf und der Verkauf eines Straddles über eine Laufzeit von 5 Tagen simuliert.

Es werden nur Aktien von Unternehmen oder ETFs in Betracht gezogen, die eine Marktkapitalisierung von mindestens 1 Milliarde US-Dollar aufweisen.

Das durchschnittliche Optionshandelsvolumen sollte mindestens 10.000 Kontrakte am Tag betragen.

Die Spanne zwischen Geld- und Briefkurs des Straddles sollte nicht über 1 US-Dollar liegen.

Die Trefferquote (Verhältnis zwischen der Anzahl der Gewinntrades und allen Trades) sollte für Long Straddles mindestens 70% und für Short Straddles mindestens 80% betragen.

Der Durchschnittsgewinn aller Straddles (inklusive Verlierer) sollte mindestens 10% betragen.

Das Ergebnis unserer Analyse für den Long Straddle

Nach Anwendung der Parameter wie oben geschrieben haben wir einen passenden Long Straddle selektiert. In den letzten 11 Wochen, vom 27. März 2020 bis zum 5. Juni 2020, erfüllte diese eine Aktie die strengen Bedingungen eines erfolgreichen wöchentlichen Long Straddles:

Aktie (Ticker)TrefferquoteDurchschnittsgewinn in % des EinsatzesDurchschnittsgewinn in US-Dollar je KontraktBester TradeSchlechtester Trade
LYFT73%53%127$552$-209$

Die Simulation betrachtet den Handel von 1 Kontrakt.

Der entsprechende Aktien-Kandidat ist Lyft, Inc. (US Ticker: LYFT). Lyft, Inc. ist ein US-amerikanisches Software-Unternehmen, das auf Mitfahrgelegenheiten spezialisiert ist. Das Unternehmen bietet Fahrern einen personalisierten und bedarfsgerechten Zugang zu verschiedenen Transportmöglichkeiten.

Dass die Straddles der letzten 11 Wochen auf diese Aktie besonders erfolgreich waren, heisst nicht unbedingt, dass die zukünftigen Straddles erfolgreich sein werden. Die Analyse gibt nur Auskunft darüber, welche Aktie sich in der Vergangenheit für einwöchige Long Straddles besonders geeignet hat.

Die Analyse wurde so ausgeführt, dass die Optionen immer zum Mittelpunkt zwischen Briefkurs und Geldkurs gehandelt wurden.

Ein Straddle mit jeweils 1 Kontrakt auf LYFT kostete im Schnitt 275$. Der Einsatz bei einem Straddle entspricht auch dem maximalen möglichen Verlust. Der maximale Verlust, der tatsächlich unter den letzten 11 Trades eintrat, war jedoch kleiner: Maximal -209$ standen als Verlust zu Buche. Unter den letzten 11 Trades konnte ein Anleger mit dieser Strategie auf LYFT 8 Gewinner verbuchen. Diese relativ hohe Trefferquote, gepaart mit einem hohen durchschnittlichen Gewinn von 127$ je Kontrakt, macht einen 1-wöchigen Straddle auf LYFT besonders attraktiv.

Für den Einstieg in die Position ist der Kurs der LYFT Aktie am Montag, 8. Juni 2020 um 16:00 Uhr, entscheidend, um die Basispreise passend am Geld auszuwählen. Ein Einstieg eine Woche später, am Montag, 15. Juni 2020, ist ebenfalls möglich.

Angenommen, die Aktie würde zu dem Zeitpunkt der Trade-Eröffnung bei 38,61$ notieren. Ein Long Straddle mit Basispreisen 39$ und Laufzeit Freitag, 12. Juni 2020, würde in Frage kommen. Dieser Straddle würde schätzungsweise zwischen 179$ und 409$ kosten (das waren die minimalen und maximalen Kosten der letzten analysierten Trades).

Nehmen wir der Einfachheit halber an, dass der Straddle im Schnitt 275$ kosten würde. Die Optionen-Kombination liefert einen Gewinn, wenn LYFT am Freitag, 12. Juni 2020 unter 36,25$ oder über 41,75$ notiert. Das sind die beiden Gewinnschwellen des Straddles.

3-monatiger Stunden-Chart auf LYFT:

Straddle Tradeideen: Die besten kurzfristigen Long und Short Straddles im Juni - Entwicklung Lyft Aktie von März 2020 bis Juni 2020 | Online Broker LYNXDer Long Straddle liefert einen Gewinn, wenn die LYFT Aktie am Ende der Laufzeit am 12. Juni 2020 ausserhalb des Korridors notiert, der durch die blauen Linien definiert ist. Dieses Bild entspricht den Daten vom 5. Juni 2020. Nach Börseneröffnung am Montag, 8. Juni 2020, werden sich das Bild und die Werte verändert haben.

Prinzip des Long Straddles

Bei dieser Kombination werden eine Put Option und eine Call Option gleichzeitig gekauft. Beide Optionen sind am Geld, das heisst ihre Basispreise entsprechen dem aktuellen Aktienkurs der zugrunde liegenden Aktie (oder befinden sich so nah wie möglich an dem aktuellen Aktienkurs). Durch den Kauf zahlen Sie eine Prämie, die dem maximalen möglichen Verlust entspricht. Das Risiko eines Long Straddles ist auf den Einsatz begrenzt: Es gibt keine Nachschusspflicht. Dafür ist der mögliche Gewinn unbegrenzt.

Die Laufzeiten beider Optionen sind gleich und entsprechen dem Freitag, an dem der Straddle geschlossen wird.

In der Umsetzung ist ein Long Straddle sehr einfach. Sie können ihn zum Beispiel im Rahmen einer einzigen Transaktion als Optionen-Kombination handeln. Dazu eignet sich unteren anderem der OptionTrader in Ihrer LYNX Handelsplattform.

Am Tag der Schliessung des Trades wird kurz vor Börsenschluss die komplette Position glattgestellt (sowohl die Put Option als auch die Call Option werden verkauft).

Die Erwartung ist, dass sich die Aktie bis zu der Schliessung des Trades so weit wie möglich von dem Basispreis der Optionen entfernt hat.

Mehr Informationen zum Long Straddle erfahren Sie in unserem Artikel: Optionsstrategie Long Straddle.

So finden Sie die notwendigen Optionen in Ihrer LYNX Handelsplattform

Mehrere Wege führen nach Rom, um einen Straddle zu handeln. Unter https://www.lynxbroker.ch/service/videotutorials/#OptionTrader erfahren Sie, wie Sie mithilfe des OptionTraders der LYNX Handelsplattform die entsprechenden Optionen finden können. Wenn Sie den StrategyBuilder von dem OptionTrader nutzen, würden Sie die Optionen-Kombination kaufen. Sie müssen nicht die Optionen einzeln handeln: Sie können sie mit einer einzigen Transaktion kombiniert handeln, sowohl bei der Eröffnung des Trades, als auch bei der Schliessung.

Ergebnis unserer Analyse für den Short Straddle

Nach Anwendung der Parameter wie oben geschrieben haben wir einen passenden Short Straddle selektiert. In den letzten 10 Wochen, vom 27. März 2020 bis zum 5. Juni 2020, erfüllte diese eine Aktie die strengen Bedingungen eines erfolgreichen wöchentlichen Short Straddles:

Aktie (Ticker)TrefferquoteDurchschnittsgewinn in % der vereinnahmten PrämieDurchschnittsgewinn in US-Dollar je KontraktBester TradeSchlechtester Trade
PFE80%34%36$108$-68$

Die Simulation betrachtet den Handel von 1 Kontrakt.

Der entsprechende Kandidat ist das Pharmaunternehmen Pfizer (US Ticker: PFE).

Dass die Short Straddles der letzten 10 Wochen auf diesen Basiswert besonders erfolgreich waren, heisst nicht unbedingt, dass die zukünftigen Straddles erfolgreich sein werden. Die Analyse gibt nur Auskunft darüber, welcher Basiswert sich in der Vergangenheit für einwöchige Short Straddles besonders geeignet hat.

Die Analyse wurde so ausgeführt, dass die Optionen immer zum Mittelpunkt zwischen Briefkurs und Geldkurs gehandelt wurden.

Da bei Short Straddles der maximale Gewinn der vereinnahmten Prämie entspricht, wird hier die Rendite auf diese vereinnahmte Prämie bezogen, und nicht auf die hinterlegte Margin. Insofern ist der Durchschnittsgewinn in Prozent der Short Straddles mit dem Durchschnittsgewinn in Prozent der Long Straddles nicht vergleichbar. Vielmehr sollte ein Vergleich mit den besten und schlechtesten Trades sowie mit dem absoluten Durchschnittsgewinn gemacht werden.

Für den Einstieg in die Position ist der Kurs von PFE am Montag, 8. Juni 2020 um 16:00 Uhr, entscheidend, um die Basispreise passend am Geld auszuwählen. Ein Einstieg eine Woche später, am Montag, 15. Juni 2020, ist ebenfalls möglich.

Angenommen, der Basiswert würde zu dem Zeitpunkt der Trade-Eröffnung bei 35,99$ notieren. Ein Short Straddle mit Basispreisen 36$ und Laufzeit Freitag, 12. Juni 2020 würde in Frage kommen. Dieser Straddle würde schätzungsweise zwischen 74$ und 209$ Prämie je Kontrakt bringen (das waren die minimalen und maximalen Prämien der letzten analysierten Trades).

Nehmen wir der Einfachheit halber an, dass der Straddle im Schnitt 118$ an Prämie bringen würde. Die Optionen-Kombination liefert einen Gewinn, wenn PFE am Freitag, 12. Juni 2020, zwischen 34,82$ und 37,18$ notiert. Das sind die beiden Gewinnschwellen des Straddles.

3-monatiger Stunden-Chart auf PFE:

Straddle Tradeideen: Die besten kurzfristigen Long und Short Straddles im Juni - Entwicklung Pfizer Aktie von März 2020 bis Juni 2020 | Online Broker LYNXDer Short Straddle liefert einen Gewinn, wenn PFE am Ende der Laufzeit am 12. Juni 2020 innerhalb des Korridors notiert, der durch die blauen Linien definiert ist. Dieses Bild entspricht den Daten vom 5. Juni 2020. Nach Börseneröffnung am Montag, 8. Juni 2020, werden sich das Bild und die Werte verändert haben.

Prinzip des Short Straddles

Bei dieser Kombination werden eine Put Option und eine Call Option gleichzeitig verkauft. Beide Optionen sind am Geld, das heisst ihre Basispreise entsprechen dem aktuellen Aktienkurs der zugrunde liegenden Aktie (oder befinden sich so nah wie möglich an dem aktuellen Aktienkurs). Durch den Verkauf erhalten Sie eine Prämie, die dem maximalen möglichen Gewinn entspricht. Das Risiko eines Short Straddles ist unbegrenzt.

Die Laufzeiten beide Optionen sind gleich und entsprechen dem Freitag, an dem der Straddle geschlossen wird.

In der Umsetzung ist ein Short Straddle sehr einfach. Sie können ihn zum Beispiel im Rahmen einer einzigen Transaktion als Optionen-Kombination handeln. Dazu eignet sich unteren anderem der OptionTrader in Ihrer Lynx Handelsplattform.

Am Tag der Schliessung des Trades wird kurz vor Börsenschluss die komplette Position glattgestellt (sowohl die Put Option als auch die Call Option werden zurückgekauft).

Die Erwartung ist, dass die Aktie bis zur Schliessung des Trades so nah wie möglich an dem Basispreis der Optionen bleibt.

Mehr Informationen zum Short Straddle erfahren Sie in unserem Artikel: Optionsstrategie Short Straddle.

Fazit: Ausgelesene Long und Short Straddles für blitzschnelle Trades

Das hier vorgestellte Backtest (die rückwirkende Analyse) bietet vielfältige Handelschancen, mit unterschiedlichen Gewinnerwartungen und Risiken. Bei den Long Straddles ist das Gewinnpotenzial unbegrenzt und das maximale Verlustrisiko auf den Einsatz begrenzt. Bei den Short Straddles ist es genau umgekehrt: Ihr Gewinnpotenzial ist auf die vereinnahmte Prämie limitiert und das maximale Verlustrisiko kennt keine Grenzen, wenn sich die Aktie stark bewegt.

Das heisst aber nicht, dass Short Straddles schlechter sind als Long Straddles. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Aktie nicht bewegt, kann höher sein als die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich stark bewegt, was für den Short Straddle spricht. Anhand der vorgestellten Ergebnisse hat der Short Straddle gegenüber dem Long Straddle auf keinen Fall das Nachsehen.

Das betrachtete Universum der möglichen Kandidaten enthielt 2.009 Basiswerte. Die Ergebnisse sind entsprechend auf Herzen und Nieren geprüft. Und dennoch: Selbst diese akribische Analyse ist keine Erfolgs-Garantie für die Zukunft. Der nächste Long Straddle auf LYFT kann scheitern und der nächste Short Straddle auf PFE kann zu einem Verlust führen.

Straddles, egal ob Long oder Short, sind sehr spekulative Strategien. Man muss das Risiko mögen, wenn man solche Optionen-Kombinationen eingeht. Für aktive Trader sind Straddles eine ideale Strategie, da sie sowohl auf der Long als auch auf der Short Seite jeden Tag und jede Woche attraktive Einstiege bietet.

Sie möchten an der Börse mit Optionen handeln?

LYNX bietet Ihnen den Börsenhandel von Optionen und anderen Derivaten direkt an den Heimatbörsen der Unternehmen an. Damit profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.

Profitieren Sie als Daytrader, Anleger oder Investor von dem ausgezeichneten Angebot von LYNX, denn wir ermöglichen Ihnen den preiswerten Handel von Aktien, ETFs, Futures, Optionen, Forex u.v.m. Nehmen Sie sich die Zeit, unsere Gebühren mit denen der Konkurrenz zu vergleichen und handeln Sie in Zukunft über unsere professionelle Handelsplattform.

Sie möchten ausländische Aktienkurse in Euro umrechnen? Dann nutzen Sie unseren Währungsrechner für über 130 Währungen.

Handeln Sie diese Trading-Idee doch einfach risikolos mit unserem kostenfreien Demokonto nach:

demokonto-lynx

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Tageshoch
Tagestief
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart