Optionstradeidee: Wie Sie die Quartalsergebnisse von Alphabet mit Optionen und mit statistischem Vorteil handeln können | Online Broker LYNX

In dieser Analyse haben wir für Sie aus 30 verschiedenen Optionsstrategien eine der attraktivsten Tradeideen herausgefiltert, um die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse von Alphabet Inc. (US Ticker: GOOGL) zu handeln. Die Strategien wurden auf verschiedene Zeiträume getestet, vor und nach der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse.

Als Tradeidee sticht ein Bull Put Spread mit einer Eröffnung 2 Wochen vor der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse und einer Schliessung 1 Tag danach heraus.

Für den vorgestellten Bull Put Spread auf GOOGL können Sie anhand der letzten 12 Quartalsergebnisse eine Gewinnprämie von durchschnittlich 475$ je Kontrakt anpeilen, was einer Rendite von durchschnittlich 22,16% entspricht.

Kurzportrait des Unternehmens

Alphabet, die Konzernmutter von Google, ist ein weltweit führender Internetkonzern mit Sitz in Mountainview, USA, der im Jahr 1998 als reine Suchmaschine startete. Der Konzern, der heute dank einer monopolartigen Marktstellung zu den grössten und einflussreichsten Unternehmen der Welt gehört, fokussiert sich mittlerweile vor allem auf die Haupteinnahmequelle Online-Werbung. Durch die Onlinedienste, die mittlerweile in über 130 Sprachen verfügbar sind, werden Werbezielgruppen mit relevanten Werbeinhalten adressiert.

Unter den angebotenen Services befinden sich beispielsweise die Suchmaschine Google, der Kartendienst Google Maps, die Videoplattform YouTube, das E-Mail-Programm Google Mail, der Übersetzungsdienst Google Translate, die Satellitenkarten von Google Earth oder der Internetbrowser Chrome. Darüber hinaus bietet Alphabet eigene Smartphones und Tabletcomputer mit dem Betriebssystem Android an. Auch die Entwicklung selbstfahrender Autos ist ein Geschäftsbereich des Unternehmens.

Ein Blick auf die Quartalsergebnisse

GOOGL wird am 30. Juli 2020 nach Börsenschluss Quartalsergebnisse veröffentlichen.

Ein Blick auf die letzten 3 Jahre (12 Quartalergebnisse waren in diesem Zeitraum handelbar) liefert uns die Strategien, die bisher gut funktioniert haben. Das heisst aber nicht unbedingt, dass diese Strategien für die kommenden Quartalsergebnisse erfolgreich sein werden. Sie geben nur Auskunft darüber, welche Optionen und Optionen-Kombinationen in der Vergangenheit eine positive Bilanz aufweisen konnten.

Das sogenannte Backtesting wurde so ausgeführt, dass die Optionen immer zum Mittelpunkt zwischen Briefkurs und Geldkurs gehandelt wurden. Der Zeitpunkt des Handels, sei es für die Eröffnung des Trades oder für seine Schliessung, war immer zum Börsenschluss des jeweiligen Handelstags.

Tradeidee auf GOOGL im Hinblick auf die Quartalsergebnisse

StrategieEröffnung des TradesSchliessung des TradesDurchschnitts-Gewinn je KontraktBester TradeSchlechtester TradeTrefferquoteNächste EröffnungNächste SchliessungLaufzeit der Optionen
Bull Put Spread2 Wochen vor den Quartalsergebnissen1 Tag nach den Quartalsergebnissen475$773$180$100%17.07.202031.07.202031.07.2020

 

Bei diesem Bull Put Spread wird der Put mit Delta 25 verkauft (Short Put) und der Put mit Delta 15 gekauft (Long Put). Ein Delta von 25 bedeutet in der Theorie, dass die Gewinnwahrscheinlichkeit bei ca. 75% liegt. In der Praxis fielen die Ergebnisse also mit 100% Trefferquote deutlich besser aus.

Eine Trefferquote von 100% bedeutet, dass aus den 12 letzten Trades 12 als Gewinner endeten. Jeder Bull Put Spread auf GOOGL wurde also nach dieser Strategie in den letzten 3 Jahren zu einem Gewinner. Der schlechteste Trade brachte noch einen Gewinn von 180$ je Kontrakt.

Die Laufzeit beträgt 10 Handelstage. Es handelt sich dementsprechend um einen blitzschnellen Trade.

Der Trade wird am 17. Juli 2020 gegen Börsenschluss eröffnet. An dem Tag wird ein Put mit Laufzeit 31. Juli 2020 und einem Basispreis mit Delta 25 gesucht und leerverkauft (wie Sie das Delta von 25 finden, erfahren Sie im nächsten Absatz). Gleichzeitig wird ein Put mit selber Laufzeit und mit Delta 15 gekauft. Dadurch wird eine Prämie vereinnahmt. Am 31. Juli 2020 wird der Trade gegen Börsenschluss beendet: Der Bull Put Spread wird entweder glattgestellt oder er verfällt automatisch.

Wenn Sie den StrategyBuilder vom OptionTrader nutzen, würden Sie die Optionen-Kombination zu einem negativen Limitpreis kaufen. Sie müssen die Optionen nicht einzeln handeln: Sie können sie mit einer einzigen Transaktion kombiniert handeln.

Hinweis: Der Kauf eines Bull Put Spreads entspricht dem Verkauf eines Bear Put Spreads. Je nachdem welche Handelsmethode Sie anwenden, werden Sie dementsprechend die eine oder andere Bezeichnung in Ihrem Depot finden.

So finden Sie die Optionen mit dem richtigen Delta in der Handelsplattform

In unserem Video erfahren Sie, bereits in den ersten 3 Minuten, wie Sie mithilfe des OptionTraders der LYNX Handelsplattform das „Delta“ in der Maske der Optionsketten einfügen können, damit Sie die richtige Option wählen können.

Sie werden vermutlich keine Option mit einem Basispreis mit einem Delta von exakt 25 bzw. 15 finden. An dieser Stelle geht es darum, Deltas zu wählen, die so nah wie möglich an 25 bzw. 15 liegen. Im Zweifelsfall empfehlen sich Deltas, die leicht darunter liegen. Beachten Sie, dass die Deltas von Put Optionen negativ sind, und dass die Werte, die Sie in den Optionsketten finden, mit 100 multipliziert werden müssen. Sie suchen also für dieses Beispiel Puts mit Deltas von -0.25 bzw. -0.15.

Die Parameter von Optionen ändern sich permanent, so dass die Basispreise mit den passenden Deltas nur eine Moment-Aufnahme sind. Die passenden Optionen sollten dementsprechend am Tag der Eröffnung des Trades, am 17. Juli 2020 gegen Börsenschluss zwischen 21:30 Uhr und 22:00 Uhr, ermittelt werden.

Die Margin-Anforderung für diesen Trade wird Ihnen in der Vorschau der Trade-Platzierung oder vor der Übermittlung des Trades in der Handelsplattform angezeigt. Die Margin-Anforderung und der maximale Verlust für einen Bull Put Spread sind klar definiert und begrenzt.

Prinzip des Bull Put Spreads

Bei der Optionsstrategie Bull Put Spread wird eine Put Option gekauft und gleichzeitig eine weitere Put Option mit einem höheren Basispreis verkauft. Beide Optionen sind aus dem Geld, das heisst ihre Basispreise liegen unter dem aktuellen Aktienkurs der zugrunde liegenden Aktie. Durch diese Optionen-Kombination erhalten Sie eine Prämie, die dem maximalen möglichen Gewinn entspricht. Das Risiko eines Bull Put Spreads ist auf den Einsatz begrenzt: Es gibt keine Nachschusspflicht.

Die Laufzeiten beider Optionen sind gleich: Bull Put Spreads gehören demnach zu der Kategorie der sogenannten „Vertical Spreads“.

Die Erwartung ist, dass die gehandelte Aktie am Tag der Trade-Schliessung über dem höheren Basispreis des Bull Put Spreads notiert. Sie darf während der Laufzeit des Trades auch zwischenzeitlich darunter rutschen, muss aber, um den maximalen Gewinn abzuwerfen, am Ende des Trades wieder darüber notieren.

Wenn sich also am 30. Juli 2020 nach Bekanntgabe der Quartalsergebnisse und am Tag danach die GOOGL Aktie über dem Basispreis des verkauften Puts behauptet, wird der Trade zum Börsenschluss am 31. Juli 2020 mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Gewinn geschlossen werden können.

Entwicklung der GOOGL Aktie über 1 Jahr

Optionstradeidee: Wie Sie die Quartalsergebnisse von Alphabet mit Optionen und mit statistischem Vorteil handeln können: Entwicklung Alphabet Aktie von Juli 2019 bis Juli 2020 | Online Broker LYNX

Fazit: Eine historische durchschnittliche Rendite von rund +22% in 2 Wochen

Innerhalb von 2 Wochen gibt es mit der hier vorgestellten Tradeidee Aussicht auf eine Rendite von durchschnittlich +22%. In den letzten 3 Jahren war ein Bull Put Spread mit Deltas bei 25 und 15 auf GOOGL bei jeder Bekanntgabe der Quartalsergebnisse ein Treffer. Der statistische Vorteil liegt also klar auf der Seite des Anlegers.

Bedenken Sie jedoch, dass Quartalsergebnisse, die eventuell schlechter ausfallen als erwartet, die Aktie regelrecht auf Talfahrt schicken können und dass der Trade trotz vielversprechender Gewinn-Historie mit einem Verlust enden kann. Die Tradeidee ist also nur für risikofreudige Anleger gedacht, die der Meinung sind, dass die Quartalsergebnisse von Alphabet Inc. im Rahmen der Erwartungen oder besser ausfallen werden.

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